相关系数¶

相关系数表示两个随机变量间的线性关系的程度。可以用协方差和方差计算。

\[ \rho_{XY}=\frac{\mathrm{cov}(X,Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}} \]

相互独立 \(\Leftrightarrow\) 没有任何关系 \(\Rightarrow\) 不相关。
相关 \(\Rightarrow\) 存在线性关系 \(\Rightarrow\) 不独立。
不相关 \(\Rightarrow\) 没有线性关系，但可能有其他关系 \(\Rightarrow\) 不一定独立。